Risk Model Validation Expert

Overview

Entrerai nel Servizio Financial Risks Validation, parte della Direzione Internal Validation & Model Risk Management, occupandoti della validazione dei modelli interni sviluppati dalla Banca per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book. Contribuirai in modo significativo alla progettazione e all'esecuzione di analisi quantitative volte a verificare la robustezza metodologica dei modelli interni e la loro corretta implementazione nei sistemi. Ti occuperai inoltre della redazione delle note di validazione, destinate al Senior Management e all'Autorità di Vigilanza.

Quali saranno le tue attività

• Pianificare ed eseguire attività di validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. IRRBB);
• Valutare la solidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone inoltre la corretta implementazione;
• Valutare la compliance del framework di modellizzazione rispetto alle normative di vigilanza applicabili; 
• Redigere report di validazione in lingua inglese, destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management, Comitati interni; 
• Presentare i risultati delle validazioni e discutere findings con i diversi stakeholder;
• Contribuire allo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato, efficiente ed efficace;
• Monitorare l’implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi emersi;
• Supportare l’evoluzione delle metodologie di validazione, anche attraverso l’adozione di nuove tecniche quantitative e strumenti tecnologici. 

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Laurea magistrale in discipline STEM o in finanza quantitativa;
• solida conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book e familiarità con la normativa di settore;
• capacità di progettare ed eseguire analisi quantitative, sviluppare modelli, effettuare test di replica e analizzare dati;
• conoscenza dei linguaggi di programmazione Python, con interesse per l’automazione delle analisi e lo sviluppo di soluzioni AI;
• ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
• capacità di produrre documentazione tecnica dettagliata e di elevata qualità;
• capacità di comunicare e collaborare con stakeholder appartenenti a diversi livelli organizzativi;

Sono richiesti almeno 7 anni di esperienza in ambito financial risk management. Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali. 

Cosa ti offriamo

• Retribuzione annua lorda a partire da 54.000€
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo